Сравнение PINZX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PINZX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINZX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | 0.09% | 40.18% | 13.98% | 22.59% | -4.87% | 11.15% | 4.09% | 20.84% | -17.91% | 25.59% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PINZX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции PINZX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 11.05% против 9.87% соответственно.
PINZX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 11.05%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINZX и GTMIX
PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
PINZX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
PINZX
GTMIX
Сравнение PINZX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINZX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.67 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.40 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.54 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 16.76 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINZX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.67 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PINZX и GTMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINZX и GTMIX
Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | 9.70% | 9.71% | 29.12% | 6.31% | 8.23% | 7.70% | 1.85% | 3.08% | 10.03% | 3.15% | 2.04% | 4.01% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок PINZX и GTMIX
Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINZX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -58.31% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -11.24% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -28.81% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -40.32% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -4.51% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -12.75% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.38% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINZX и GTMIX
Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINZX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.97% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.56% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 15.56% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 14.91% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.06% | +2.02% |