Сравнение PINZX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PINZX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINZX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | 0.09% | 40.18% | 13.98% | 22.59% | -4.87% | 11.15% | 4.09% | 20.84% | -17.91% | 25.59% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PINZX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции PINZX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 11.05% против 9.83% соответственно.
PINZX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 11.05%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINZX и EPDPX
PINZX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
PINZX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
PINZX
EPDPX
Сравнение PINZX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINZX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.99 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.53 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.39 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 17.85 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINZX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.99 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PINZX и EPDPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINZX и EPDPX
Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | 9.70% | 9.71% | 29.12% | 6.31% | 8.23% | 7.70% | 1.85% | 3.08% | 10.03% | 3.15% | 2.04% | 4.01% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок PINZX и EPDPX
Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINZX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -39.21% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -10.96% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -21.06% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -33.34% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -7.16% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -11.30% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.70% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINZX и EPDPX
Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINZX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.11% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.64% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 16.26% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 14.07% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 14.88% | +3.20% |