PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINZX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINZX с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PINZX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Overseas Fund (PINZX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINZX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
PINZX
Principal Overseas Fund		-3.07%40.18%13.98%22.59%-4.87%0.08%
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, PINZX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.

PINZX

1 день
0.09%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
3.68%
1 год
22.76%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.19%
10 лет*
10.70%

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Overseas Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с MINIXPINZX с QQQPINZX с AVUSXPINZX с DFIEXPINZX с AVIVPINZX с DFEOXPINZX с DFIVX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий PINZX и DFIV

PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

PINZX
Principal Overseas Fund
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

PINZX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINZX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINZXDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.25

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.94

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.08

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

13.72

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINZX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINZX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINZX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINZXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.25

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.89

-0.53

Корреляция

Корреляция между PINZX и DFIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINZX и DFIV

Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности DFIV в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINZX
Principal Overseas Fund		10.02%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINZX и DFIV

Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

PINZXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-25.42%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.12%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-5.95%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-4.58%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.72%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PINZX и DFIV

Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINZXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.81%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.46%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

17.16%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.71%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.71%

+1.34%