PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINDX с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINDX с FLYRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINDX (Pioneer Disciplined Growth Fund) and FLYRX (Pioneer Floating Rate Fund) are both mutual funds - PINDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amundi, while FLYRX is a Bank Loan fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PINDX returned 16.54%/yr vs 3.95%/yr for FLYRX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PINDX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for FLYRX.

Доходность

Сравнение доходности PINDX и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINDX показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у FLYRX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции PINDX превзошли акции FLYRX по среднегодовой доходности: 16.54% против 3.95% соответственно.

PINDX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.90%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.61%
1 год
30.11%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.32%
10 лет*
16.54%

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.00%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.00%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINDX и FLYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		10.55%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		1.75%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%

Correlation

The correlation between PINDX and FLYRX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2007 г.

0.14

The correlation between PINDX and FLYRX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Growth Fund

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с FNIAXPINDX с FSPGXPINDX с VOOPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с LPLA
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с NFIAXFLYRX с GIFIXFLYRX с JFIIXFLYRX с CAPIXFLYRX с ARTUXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX

Доходность на риск

PINDX vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINDX c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINDXFLYRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.03

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.61

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.72

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

5.34

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

15.78

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINDX vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINDX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLYRX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINDX и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINDXFLYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.50

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.05

-0.57

Просадки

Сравнение просадок PINDX и FLYRX

Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и FLYRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINDXFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-30.67%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-0.94%

-13.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.52%

-2.05%

-21.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-6.61%

-22.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.82%

-19.05%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

0.00%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-1.99%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

0.32%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PINDX и FLYRX

Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINDXFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

0.68%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

1.73%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

2.47%

+14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

2.68%

+17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

3.59%

+15.94%

Сравнение комиссий PINDX и FLYRX

PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FLYRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINDX и FLYRX

Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FLYRX в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		7.27%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.08%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%

Часто задаваемые вопросы

PINDX and FLYRX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINDX has higher volatility (4.09%) compared to FLYRX (0.68%). In terms of maximum drawdown, PINDX dropped -52.37% vs FLYRX's -30.67%.

FLYRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINDX и FLYRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор