PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYRX с GIFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYRX с GIFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLYRX (Pioneer Floating Rate Fund) and GIFIX (Guggenheim Floating Rate Strategies Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FLYRX returned 3.95%/yr vs 4.29%/yr for GIFIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYRX charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for GIFIX.

Доходность

Сравнение доходности FLYRX и GIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYRX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у GIFIX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции FLYRX уступали акциям GIFIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 4.29% соответственно.

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.00%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.00%
10 лет*
3.95%

GIFIX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.23%
3 года*
6.88%
5 лет*
4.97%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYRX и GIFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		1.75%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		1.08%4.13%7.22%13.03%-2.05%4.55%1.36%6.69%-0.14%3.63%

Correlation

The correlation between FLYRX and GIFIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.61

The correlation between FLYRX and GIFIX shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Floating Rate Fund

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund

Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с NFIAXFLYRX с JFIIXFLYRX с CAPIXFLYRX с ARTUXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLXFLYRX с LSFYX
Часто сравнивают с GIFIX:
GIFIX с GILHXGIFIX с PONPXGIFIX с SECUXGIFIX с SECEXGIFIX с DDFLXGIFIX с GIBIXGIFIX с RYOCX

Доходность на риск

FLYRX vs. GIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GIFIX
Ранг доходности на риск GIFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYRX c GIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYRXGIFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.38

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.25

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.43

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

2.33

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

6.83

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYRX vs. GIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYRX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа GIFIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYRX и GIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYRXGIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.38

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.62

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FLYRX и GIFIX

Максимальная просадка FLYRX за все время составила -30.67%, что больше максимальной просадки GIFIX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYRX и GIFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYRXGIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.67%

-19.03%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.40%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.05%

-2.49%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-6.30%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.05%

-19.03%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.75%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.48%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYRX и GIFIX

Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) имеют волатильность 0.68% и 0.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYRXGIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.65%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

1.71%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

2.37%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

2.71%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.59%

3.36%

+0.23%

Сравнение комиссий FLYRX и GIFIX

FLYRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GIFIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYRX и GIFIX

Дивидендная доходность FLYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности GIFIX в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		7.27%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		7.01%7.40%8.47%8.34%3.64%2.91%3.78%4.38%4.71%3.83%4.10%4.85%

Часто задаваемые вопросы

FLYRX and GIFIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYRX has higher volatility (0.68%) compared to GIFIX (0.65%). In terms of maximum drawdown, FLYRX dropped -30.67% vs GIFIX's -19.03%.

FLYRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYRX и GIFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор