Сравнение FLYRX с JFIIX
FLYRX (Pioneer Floating Rate Fund) and JFIIX (John Hancock Funds Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FLYRX returned 3.89%/yr vs 4.25%/yr for JFIIX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLYRX charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for JFIIX.
Доходность
Сравнение доходности FLYRX и JFIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYRX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у JFIIX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции FLYRX уступали акциям JFIIX по среднегодовой доходности: 3.89% против 4.25% соответственно.
FLYRX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 3.89%
- Всё время*
- 3.53%
JFIIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 4.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLYRX и JFIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYRX Pioneer Floating Rate Fund | 2.27% | 4.90% | 6.94% | 8.31% | -3.26% | 4.32% | 2.10% | 7.57% | 0.17% | 3.74% |
JFIIX John Hancock Funds Floating Rate Income Fund | 0.87% | 4.78% | 7.19% | 11.06% | -3.83% | 4.50% | 2.91% | 9.34% | -0.88% | 3.02% |
Correlation
The correlation between FLYRX and JFIIX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г. | 0.63 |
The correlation between FLYRX and JFIIX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYRX vs. JFIIX — Ранг доходности на риск
FLYRX
JFIIX
Сравнение FLYRX c JFIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYRX | JFIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.59 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 4.42 | +8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYRX и JFIIX
Максимальная просадка FLYRX за все время составила -30.67%, примерно равная максимальной просадке JFIIX в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYRX и JFIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYRX | JFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.67% | -29.82% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.53% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.05% | -2.68% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.61% | -7.64% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.05% | -20.88% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -1.90% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.55% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYRX и JFIIX
Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FLYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYRX | JFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.28% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.55% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 2.21% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 2.85% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 3.84% | -0.25% |
Сравнение комиссий FLYRX и JFIIX
FLYRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JFIIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYRX и JFIIX
Дивидендная доходность FLYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности JFIIX в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYRX Pioneer Floating Rate Fund | 6.56% | 7.48% | 5.87% | 6.45% | 5.40% | 3.46% | 3.91% | 5.01% | 4.70% | 4.13% | 3.88% | 3.85% |
JFIIX John Hancock Funds Floating Rate Income Fund | 5.96% | 6.96% | 6.92% | 6.51% | 7.33% | 3.44% | 4.36% | 5.72% | 4.65% | 4.52% | 5.42% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
FLYRX and JFIIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYRX has higher volatility (0.30%) compared to JFIIX (0.28%). In terms of maximum drawdown, FLYRX dropped -30.67% vs JFIIX's -29.82%.
FLYRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYRX и JFIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор