Сравнение FLYRX с ARTUX
FLYRX (Pioneer Floating Rate Fund) and ARTUX (Artisan Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 3 years, FLYRX returned 6.25%/yr vs 7.60%/yr for ARTUX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYRX charges 0.75%/yr vs 1.20%/yr for ARTUX.
Доходность
Сравнение доходности FLYRX и ARTUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYRX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у ARTUX с доходностью 1.53%.
FLYRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 3.95%
ARTUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYRX и ARTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYRX Pioneer Floating Rate Fund | 1.75% | 4.90% | 6.94% | 8.31% | -3.51% |
ARTUX Artisan Floating Rate Fund | 1.53% | 6.34% | 7.54% | 11.20% | -3.50% |
Correlation
The correlation between FLYRX and ARTUX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between FLYRX and ARTUX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYRX vs. ARTUX — Ранг доходности на риск
FLYRX
ARTUX
Сравнение FLYRX c ARTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYRX | ARTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.83 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 3.15 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 10.78 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYRX | ARTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.40 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.87 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок FLYRX и ARTUX
Максимальная просадка FLYRX за все время составила -30.67%, что больше максимальной просадки ARTUX в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYRX и ARTUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYRX | ARTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.67% | -6.08% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.82% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.05% | -2.76% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -0.95% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.53% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYRX и ARTUX
Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FLYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYRX | ARTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.59% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 1.81% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 2.40% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.80% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 2.80% | +0.79% |
Сравнение комиссий FLYRX и ARTUX
FLYRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARTUX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYRX и ARTUX
Дивидендная доходность FLYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности ARTUX в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTUX Artisan Floating Rate Fund | 7.19% | 7.31% | 8.09% | 6.71% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLYRX Pioneer Floating Rate Fund | 7.27% | 7.48% | 5.87% | 6.45% | 5.40% | 3.46% | 3.91% | 5.01% | 4.70% | 4.13% | 3.88% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
FLYRX and ARTUX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYRX has higher volatility (0.68%) compared to ARTUX (0.59%). In terms of maximum drawdown, FLYRX dropped -30.67% vs ARTUX's -6.08%.
ARTUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYRX и ARTUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор