PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYRX с ARTUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLYRX с ARTUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX).

FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FLYRX и ARTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLYRX и ARTUX

2026 (YTD)2025202420232022
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.60%4.90%6.94%8.31%-3.51%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		-1.36%6.34%7.54%11.20%-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, FLYRX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у ARTUX с доходностью -1.36%.

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.59%
3 года*
5.58%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.91%

ARTUX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.39%
3 года*
6.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Floating Rate Fund

Artisan Floating Rate Fund

Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с GIFIXFLYRX с JFIIXFLYRX с NFIAXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLXFLYRX с AFRAX
Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с XPTFXARTUX с RSFYXARTUX с LFRIX

Сравнение комиссий FLYRX и ARTUX

FLYRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARTUX в 1.20%.

ARTUX
Artisan Floating Rate Fund
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund

Доходность на риск

FLYRX vs. ARTUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYRX c ARTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYRXARTUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.76

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.96

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.98

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

7.17

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYRX vs. ARTUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYRX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTUX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYRX и ARTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYRXARTUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.69

-0.67

Корреляция

Корреляция между FLYRX и ARTUX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYRX и ARTUX

Дивидендная доходность FLYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что сопоставимо с доходностью ARTUX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.83%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		6.80%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLYRX и ARTUX

Максимальная просадка FLYRX за все время составила -30.67%, что больше максимальной просадки ARTUX в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYRX и ARTUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLYRXARTUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.67%

-6.08%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-2.33%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.82%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-0.97%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.67%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYRX и ARTUX

Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FLYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLYRXARTUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.63%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.66%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

2.81%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

2.80%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

2.80%

+0.77%