PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINCX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINCX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PINCX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINCX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINCX
Putnam Income Fund		0.01%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PINCX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции PINCX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 2.13% против 13.30% соответственно.

PINCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.37%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
2.13%

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Income Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с PSDYXPINCX с GUGAXPINCX с MCFIXPINCX с SSASX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий PINCX и PEIYX

PINCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.

PINCX
Putnam Income Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PINCX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINCX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINCXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.70

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.67

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

7.44

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINCX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINCX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEIYX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINCX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINCXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.89

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.52

+0.24

Корреляция

Корреляция между PINCX и PEIYX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINCX и PEIYX

Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINCX
Putnam Income Fund		4.50%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PINCX и PEIYX

Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINCXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-51.28%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-11.77%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-15.36%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.16%

-36.05%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.27%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-6.36%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.64%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PINCX и PEIYX

Текущая волатильность для Putnam Income Fund (PINCX) составляет 1.45%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINCXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

4.29%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

8.21%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

15.49%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

14.54%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

17.00%

-11.74%