PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINCX с BCPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINCX с BCPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Income Fund (PINCX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX).

PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г.. BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PINCX и BCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Income Fund (PINCX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINCX и BCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINCX
Putnam Income Fund		-0.19%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		-0.55%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, PINCX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции PINCX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.90% соответственно.

PINCX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.58%
3 года*
4.25%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
2.11%

BCPIX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.41%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Income Fund

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с SSASXPINCX с TGLMXPINCX с GUGAXPINCX с PSDYX
Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с GUGAXBCPIX с EINFXBCPIX с NPCTBCPIX с ARINXBCPIX с AMFIX

Сравнение комиссий PINCX и BCPIX

PINCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.

PINCX
Putnam Income Fund
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Доходность на риск

PINCX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINCX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINCXBCPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.71

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

5.12

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINCX vs. BCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINCX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCPIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINCX и BCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINCXBCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.99

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.18

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.33

+0.43

Корреляция

Корреляция между PINCX и BCPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINCX и BCPIX

Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности BCPIX в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINCX
Putnam Income Fund		4.51%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.10%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%

Просадки

Сравнение просадок PINCX и BCPIX

Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и BCPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINCXBCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-22.43%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.58%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-15.19%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.16%

-15.19%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-2.11%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.28%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.86%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PINCX и BCPIX

Putnam Income Fund (PINCX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) имеют волатильность 1.45% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINCXBCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.36%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

3.97%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

5.06%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

4.16%

+1.10%