Сравнение PINCX с BCOIX
PINCX (Putnam Income Fund) and BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PINCX returned 2.03%/yr vs 2.41%/yr for BCOIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PINCX charges 0.73%/yr vs 0.30%/yr for BCOIX.
Доходность
Сравнение доходности PINCX и BCOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINCX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции PINCX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.41% соответственно.
PINCX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 2.03%
BCOIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам PINCX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINCX Putnam Income Fund | 0.72% | 7.51% | 2.59% | 4.79% | -12.96% | -5.39% | 7.06% | 11.19% | 0.46% | 5.83% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 0.25% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Correlation
The correlation between PINCX and BCOIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.79 |
The correlation between PINCX and BCOIX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINCX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
PINCX
BCOIX
Сравнение PINCX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINCX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.12 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 6.25 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINCX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.13 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.07 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PINCX и BCOIX
Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и BCOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINCX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -18.13% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -2.58% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.73% | -5.61% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -18.13% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.16% | -18.13% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -1.44% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -2.19% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.87% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINCX и BCOIX
Putnam Income Fund (PINCX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеют волатильность 1.33% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINCX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.30% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.67% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.71% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.64% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 4.67% | +0.61% |
Сравнение комиссий PINCX и BCOIX
PINCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINCX и BCOIX
Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BCOIX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.36% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
PINCX Putnam Income Fund | 4.55% | 4.63% | 8.70% | 7.35% | 7.70% | 2.15% | 5.46% | 4.65% | 3.57% | 3.46% | 3.21% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
PINCX and BCOIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINCX has higher volatility (1.33%) compared to BCOIX (1.30%). In terms of maximum drawdown, PINCX dropped -30.57% vs BCOIX's -18.13%.
PINCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINCX и BCOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор