PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMSX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMSX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

PIMSX управляется Virtus. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMSX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMSX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		0.09%6.08%5.90%7.16%-5.52%0.20%0.44%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PIMSX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

PIMSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.64%
3 года*
5.69%
5 лет*
2.75%
10 лет*
3.18%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PIMSX:
PIMSX с PBSMXPIMSX с SDMZXPIMSX с PIFZXPIMSX с VCSHPIMSX с vcshPIMSX с AIOPIMSX с DBLSX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий PIMSX и TSDLX

PIMSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PIMSX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMSX
Ранг доходности на риск PIMSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMSX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMSXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

3.76

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

8.03

-4.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

2.14

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

7.19

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.67

29.03

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMSX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMSX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMSX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMSXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.76

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между PIMSX и TSDLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMSX и TSDLX

Дивидендная доходность PIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		4.33%4.77%4.60%3.66%2.77%1.89%2.92%3.18%3.16%3.23%3.16%3.18%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIMSX и TSDLX

Максимальная просадка PIMSX за все время составила -18.10%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMSX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMSXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-7.86%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-1.26%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.06%

-7.86%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.05%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.83%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.31%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMSX и TSDLX

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMSXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.52%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

2.40%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

2.30%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

2.24%

+0.45%