PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMSX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMSX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

PIMSX управляется Virtus. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMSX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMSX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		0.09%6.08%5.90%7.16%-5.52%0.20%4.58%6.40%-0.53%3.93%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, PIMSX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PIMSX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.18% против 2.44% соответственно.

PIMSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.64%
3 года*
5.69%
5 лет*
2.75%
10 лет*
3.18%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с PIMSX:
PIMSX с PBSMXPIMSX с SDMZXPIMSX с PIFZXPIMSX с VCSHPIMSX с vcshPIMSX с DBLSXPIMSX с DHEAX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий PIMSX и DFCFX

PIMSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

PIMSX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMSX
Ранг доходности на риск PIMSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMSX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMSXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.59

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

2.98

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

3.80

-2.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.07

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.67

5.56

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMSX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMSX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMSX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMSXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.84

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.78

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.34

-0.05

Корреляция

Корреляция между PIMSX и DFCFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMSX и DFCFX

Дивидендная доходность PIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		4.33%4.77%4.60%3.66%2.77%1.89%2.92%3.18%3.16%3.23%3.16%3.18%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PIMSX и DFCFX

Максимальная просадка PIMSX за все время составила -18.10%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMSX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMSXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-4.27%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-1.03%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.06%

-4.27%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.69%

-4.27%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.26%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.38%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMSX и DFCFX

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMSXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.15%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.42%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

1.21%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

4.39%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

3.13%

-0.44%