Сравнение PIMIX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMIX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.60% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 4.66% против 1.56% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
VTBNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и VTBNX
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
PIMIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
PIMIX
VTBNX
Сравнение PIMIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.98 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.41 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.77 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 5.02 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.98 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.04 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.32 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.36 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между PIMIX и VTBNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и VTBNX
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и VTBNX
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -18.71% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.67% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -18.05% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -18.71% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -3.11% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.91% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.94% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и VTBNX
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.52% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.54% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.32% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 5.92% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 4.91% | -0.71% |