Сравнение PILL с ORLG
PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - PILL tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PILL charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности PILL и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PILL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 36.93%
- 6 месяцев
- 52.58%
- С начала года
- 50.23%
- 1 год
- 218.71%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PILL и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 45.96% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between PILL and ORLG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PILL vs. ORLG — Ранг доходности на риск
PILL
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PILL c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PILL | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PILL и ORLG
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PILL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -39.93% | -48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -34.91% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.46% | -20.65% | -37.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PILL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.34% | 59.08% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.09% | 59.08% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.94% | 59.08% | +4.86% |
Сравнение комиссий PILL и ORLG
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и ORLG
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.37% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
PILL and ORLG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.
PILL has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for ORLG.
PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для PILL и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор