PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGFX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGFX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PIGFX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGFX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PIGFX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 12.92% против 16.72% соответственно.

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fundamental Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий PIGFX и EFCNX

PIGFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund

Доходность на риск

PIGFX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGFX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGFXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.43

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

3.41

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.84

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.87

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

3.10

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGFX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGFX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGFXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.43

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между PIGFX и EFCNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGFX и EFCNX

Дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		21.13%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIGFX и EFCNX

Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIGFXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.04%

-38.34%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-14.32%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-38.34%

+11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-38.34%

+6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

0.00%

-11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-8.74%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

7.45%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGFX и EFCNX

Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIGFXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

0.00%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

5.20%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

22.14%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

23.15%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

22.85%

-4.00%