PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGFX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGFX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PIGFX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGFX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%8.00%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, PIGFX показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fundamental Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий PIGFX и BBLIX

PIGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

PIGFX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGFX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGFXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.05

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.63

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.83

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

3.38

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGFX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGFX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGFXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.05

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между PIGFX и BBLIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGFX и BBLIX

Дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		21.13%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIGFX и BBLIX

Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIGFXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.04%

-33.49%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-10.22%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-28.06%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-1.80%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-6.47%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.62%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGFX и BBLIX

Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIGFXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

1.57%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

6.07%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

16.08%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

16.08%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.80%

+0.05%