Сравнение PIGDX с SWRLX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 12.76%/yr for SWRLX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 20.40%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
SWRLX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 14.86%
- С начала года
- 20.40%
- 1 год
- 42.22%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 10.70%
- Всё время*
- 7.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 20.40% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Correlation
The correlation between PIGDX and SWRLX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between PIGDX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
PIGDX
SWRLX
Сравнение PIGDX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.50 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.77 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 13.38 | -14.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и SWRLX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -59.44% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -11.49% | -67.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -14.08% | -64.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -34.19% | -45.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -3.35% | -73.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -11.59% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 3.23% | +52.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и SWRLX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Touchstone International Equity Fund (SWRLX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 5.79% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 13.89% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 15.79% | +66.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 17.64% | +21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 16.64% | +14.25% |
Сравнение комиссий PIGDX и SWRLX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и SWRLX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.34% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and SWRLX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to SWRLX (5.79%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор