Сравнение PIGDX с PTSIX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and PTSIX (PIMCO RAE PLUS International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 10.77%/yr for PTSIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 0.82%/yr for PTSIX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и PTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 15.65%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
PTSIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 15.65%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.16%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 15.65% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | 10.70% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Correlation
The correlation between PIGDX and PTSIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between PIGDX and PTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
PIGDX
PTSIX
Сравнение PIGDX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.47 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.46 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 11.41 | -12.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и PTSIX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки PTSIX в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и PTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -46.94% | -33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -9.12% | -69.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -15.62% | -63.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -29.41% | -50.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -0.40% | -76.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -9.41% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 2.75% | +53.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и PTSIX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.76% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 9.51% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 12.08% | +70.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 15.01% | +24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 15.80% | +15.09% |
Сравнение комиссий PIGDX и PTSIX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и PTSIX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 9.20% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 223.75% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and PTSIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to PTSIX (3.76%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs PTSIX's -46.94%.
PTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и PTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор