Сравнение PIGDX с GQJPX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 9.45%/yr for GQJPX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 0.91%/yr for GQJPX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и GQJPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 7.49%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
GQJPX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 7.49%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | -2.94% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 7.49% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Correlation
The correlation between PIGDX and GQJPX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between PIGDX and GQJPX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
PIGDX
GQJPX
Сравнение PIGDX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.26 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.77 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 4.41 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и GQJPX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и GQJPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -21.83% | -58.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -8.56% | -70.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -9.45% | -69.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -21.83% | -58.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -4.05% | -72.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -5.52% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 3.41% | +52.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и GQJPX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 2.79% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 8.70% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 10.54% | +71.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 12.85% | +26.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 12.90% | +17.99% |
Сравнение комиссий PIGDX и GQJPX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и GQJPX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.90% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and GQJPX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to GQJPX (2.79%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs GQJPX's -21.83%.
GQJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и GQJPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор