Сравнение PIGDX с GQJPX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, PIGDX returned -29.43%/yr vs 17.09%/yr for GQJPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 0.91%/yr for GQJPX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и GQJPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 5.96%.
PIGDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- -73.00%
- 1 год
- -71.71%
- 3 года*
- -29.43%
- 5 лет*
- -23.17%
- 10 лет*
- —
GQJPX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIGDX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 18.46% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | -2.09% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 5.96% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Correlation
The correlation between PIGDX and GQJPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between PIGDX and GQJPX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
PIGDX
GQJPX
Сравнение PIGDX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGDX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.27 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.78 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 5.55 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGDX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.49 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.69 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и GQJPX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и GQJPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -21.83% | -58.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -8.56% | -70.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -9.45% | -69.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.67% | -5.42% | -70.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -5.52% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 2.74% | +46.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и GQJPX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.88% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.00% | 8.39% | +138.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.92% | 10.27% | +71.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 12.95% | +26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 12.95% | +18.00% |
Сравнение комиссий PIGDX и GQJPX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и GQJPX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.92% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and GQJPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (5.51%) compared to GQJPX (2.88%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs GQJPX's -21.83%.
GQJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и GQJPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор