Сравнение PIFZX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFZX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFZX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | -0.35% | 6.66% | 4.47% | 6.20% | -6.85% | -0.60% | 5.44% | 6.76% | 0.62% | 1.63% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFZX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
PIFZX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.49%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFZX и SWSBX
PIFZX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
PIFZX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
PIFZX
SWSBX
Сравнение PIFZX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFZX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.59 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.60 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.71 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 9.85 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFZX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.59 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.76 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между PIFZX и SWSBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFZX и SWSBX
Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | 3.73% | 3.99% | 3.22% | 2.85% | 2.24% | 1.99% | 2.49% | 2.85% | 2.83% | 2.77% | 2.65% | 2.82% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIFZX и SWSBX
Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFZX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -9.06% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -1.54% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.46% | -9.06% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.13% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -1.81% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.42% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFZX и SWSBX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFZX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.73% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.49% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 2.40% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.95% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.47% | +0.19% |