PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFZX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIFZX с PHYQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PIFZX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIFZX и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		-0.26%6.66%4.47%6.20%-6.85%-0.60%5.44%6.76%0.62%2.23%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, PIFZX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PIFZX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 2.50% против 5.88% соответственно.

PIFZX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.27%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.50%

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с PIFZX:
PIFZX с PIMSXPIFZX с SDMZXPIFZX с FPNIXPIFZX с VFIDXPIFZX с DFEQXPIFZX с DFCFXPIFZX с DFAIX
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX

Сравнение комиссий PIFZX и PHYQX

PIFZX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.

PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6

Доходность на риск

PIFZX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFZX
Ранг доходности на риск PIFZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFZX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFZXPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.79

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.67

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.43

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

9.84

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFZX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFZX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYQX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFZX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFZXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.12

+0.32

Корреляция

Корреляция между PIFZX и PHYQX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFZX и PHYQX

Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности PHYQX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		3.73%3.99%3.22%2.85%2.24%1.99%2.49%2.85%2.83%2.77%2.65%2.82%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок PIFZX и PHYQX

Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIFZXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-21.12%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-2.94%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.46%

-16.05%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.46%

-21.12%

+10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.86%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-2.25%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.72%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFZX и PHYQX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) составляет 0.78%, в то время как у PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIFZXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.41%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

2.46%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.78%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

5.05%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

5.47%

-2.81%