PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFZX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIFZX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PIFZX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIFZX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		-0.26%6.66%4.47%6.20%-6.85%-0.60%5.44%6.76%0.62%2.23%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PIFZX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PIFZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.25% соответственно.

PIFZX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.27%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.50%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PIFZX:
PIFZX с PIMSXPIFZX с SDMZXPIFZX с FPNIXPIFZX с VFIDXPIFZX с DFEQXPIFZX с DFCFXPIFZX с DBLSX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PIFZX и PBSMX

PIFZX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z

Доходность на риск

PIFZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFZX
Ранг доходности на риск PIFZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFZXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.84

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.88

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.76

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

10.65

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFZX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFZX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBSMX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFZXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.60

-0.17

Корреляция

Корреляция между PIFZX и PBSMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFZX и PBSMX

Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		3.73%3.99%3.22%2.85%2.24%1.99%2.49%2.85%2.83%2.77%2.65%2.82%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PIFZX и PBSMX

Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, примерно равная максимальной просадке PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIFZXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-10.70%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.65%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.46%

-10.70%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.46%

-10.70%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.29%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-0.88%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.43%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFZX и PBSMX

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIFZXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.67%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.33%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

2.29%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

2.86%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

2.62%

+0.04%