Сравнение PIFZX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFZX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFZX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | -0.35% | 6.66% | 4.47% | 6.20% | -6.85% | -0.60% | 5.44% | 6.76% | 0.62% | 2.23% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFZX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
PIFZX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.49%
DHEIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFZX и DHEIX
PIFZX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
PIFZX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
PIFZX
DHEIX
Сравнение PIFZX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFZX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 4.60 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 8.07 | -5.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.53 | -1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 10.74 | -7.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 40.46 | -29.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFZX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 4.60 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 2.96 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.87 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PIFZX и DHEIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFZX и DHEIX
Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | 3.73% | 3.99% | 3.22% | 2.85% | 2.24% | 1.99% | 2.49% | 2.85% | 2.83% | 2.77% | 2.65% | 2.82% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIFZX и DHEIX
Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFZX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -12.33% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.50% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.46% | -4.87% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.27% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.77% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.13% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFZX и DHEIX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFZX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.38% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.73% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 1.15% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.52% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.28% | +0.38% |