Сравнение PIFZX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFZX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFZX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | -0.35% | 6.66% | 4.47% | 6.20% | -6.85% | -0.60% | 5.44% | 6.76% | 0.62% | 2.23% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFZX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PIFZX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.88% соответственно.
PIFZX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.49%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFZX и DBLSX
PIFZX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
PIFZX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
PIFZX
DBLSX
Сравнение PIFZX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFZX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 3.69 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 5.93 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.04 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 6.46 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 28.25 | -17.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFZX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 3.69 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 2.27 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.05 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.05 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между PIFZX и DBLSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFZX и DBLSX
Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | 3.73% | 3.99% | 3.22% | 2.85% | 2.24% | 1.99% | 2.49% | 2.85% | 2.83% | 2.77% | 2.65% | 2.82% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PIFZX и DBLSX
Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFZX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -57.22% | +46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.72% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.46% | -4.71% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.46% | -57.22% | +46.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -45.38% | +43.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -31.35% | +30.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.17% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFZX и DBLSX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFZX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.47% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.80% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 1.24% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.38% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 63.98% | -61.32% |