Сравнение PIFI с NUBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD).
PIFI и NUBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFI и NUBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFI и NUBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.02% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -1.33% | 0.10% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | -0.01% | 6.75% | 1.31% | 5.42% | -12.90% | -2.19% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у NUBD с доходностью -0.01%.
PIFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
NUBD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFI и NUBD
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NUBD в 0.15%.
Доходность на риск
PIFI vs. NUBD — Ранг доходности на риск
PIFI
NUBD
Сравнение PIFI c NUBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | NUBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.94 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.34 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.65 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 4.48 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.94 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PIFI и NUBD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и NUBD
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности NUBD в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.92% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и NUBD
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и NUBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFI | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -19.45% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -2.50% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | -17.90% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -4.13% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -6.10% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.92% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и NUBD
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFI | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.59% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 2.49% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 4.13% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 5.97% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 5.14% | -1.63% |