Сравнение PIFI с EAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG).
PIFI и EAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFI и EAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFI и EAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.02% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -1.33% | 0.10% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у EAGG с доходностью 0.05%.
PIFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
EAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFI и EAGG
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%.
Доходность на риск
PIFI vs. EAGG — Ранг доходности на риск
PIFI
EAGG
Сравнение PIFI c EAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | EAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.30 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.69 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 4.61 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PIFI и EAGG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и EAGG
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности EAGG в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и EAGG
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и EAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFI | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -18.74% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -2.49% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | -17.98% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.99% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -6.12% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.92% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и EAGG
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFI | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.62% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 2.55% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 4.34% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 6.01% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 5.53% | -2.02% |