Сравнение PIEQ с VXUS
PIEQ (Principal International Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - PIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Principal, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. PIEQ is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, PIEQ returned 25.45% vs 29.41% for VXUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PIEQ charges 0.48%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности PIEQ и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEQ показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.51%.
PIEQ
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам PIEQ и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 6.28% | 38.10% | -2.98% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.51% | 32.35% | -4.54% |
Correlation
The correlation between PIEQ and VXUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between PIEQ and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEQ vs. VXUS — Ранг доходности на риск
PIEQ
VXUS
Сравнение PIEQ c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity ETF (PIEQ) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIEQ | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.62 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 10.07 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIEQ и VXUS
Максимальная просадка PIEQ за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQ и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEQ | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -35.97% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -11.27% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -3.04% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -8.20% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.93% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEQ и VXUS
Principal International Equity ETF (PIEQ) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.28% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEQ | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.07% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 14.44% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 16.36% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.27% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 17.03% | +0.78% |
Сравнение комиссий PIEQ и VXUS
PIEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEQ и VXUS
Дивидендная доходность PIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VXUS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 1.21% | 1.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.59% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
PIEQ and VXUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIEQ has higher volatility (7.28%) compared to VXUS (7.07%). In terms of maximum drawdown, PIEQ dropped -15.17% vs VXUS's -35.97%.
On 1-year performance, VXUS leads with 29.41% vs 25.45% for PIEQ. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 29.41% return vs 25.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.48% for PIEQ.
VXUS has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.21% for PIEQ.
PIEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Principal and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for PIEQ and 0.05% for VXUS.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIEQ и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор