Сравнение PIEQ с USMC
PIEQ (Principal International Equity ETF) and USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Principal, while USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. PIEQ is actively managed, while USMC is passively managed. Over the past year, PIEQ returned 30.43% vs 23.60% for USMC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIEQ charges 0.48%/yr vs 0.12%/yr for USMC.
Доходность
Сравнение доходности PIEQ и USMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEQ показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью 8.73%.
PIEQ
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIEQ и USMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 9.95% | 38.10% | -2.95% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 8.73% | 14.99% | 2.99% |
Correlation
The correlation between PIEQ and USMC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between PIEQ and USMC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEQ vs. USMC — Ранг доходности на риск
PIEQ
USMC
Сравнение PIEQ c USMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity ETF (PIEQ) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIEQ | USMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.30 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 8.80 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEQ | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.84 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок PIEQ и USMC
Максимальная просадка PIEQ за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQ и USMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEQ | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -29.97% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -10.30% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.35% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -4.40% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.69% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEQ и USMC
Principal International Equity ETF (PIEQ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что PIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEQ | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.52% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 8.68% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 11.81% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.36% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 18.25% | -0.88% |
Сравнение комиссий PIEQ и USMC
PIEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEQ и USMC
Дивидендная доходность PIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности USMC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 1.17% | 1.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.74% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
PIEQ and USMC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIEQ has higher volatility (5.40%) compared to USMC (2.52%). In terms of maximum drawdown, PIEQ dropped -15.17% vs USMC's -29.97%.
On 1-year performance, PIEQ leads with 30.43% vs 23.60% for USMC. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIEQ has performed better with a 30.43% return vs 23.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for PIEQ.
PIEQ has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.74% for USMC.
PIEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USMC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.48% for PIEQ and 0.12% for USMC.
USMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIEQ и USMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор