Сравнение PIEQ с IG
PIEQ (Principal International Equity ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both exchange-traded funds - PIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Principal, while IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIEQ charges 0.48%/yr vs 0.26%/yr for IG.
Доходность
Сравнение доходности PIEQ и IG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIEQ
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIEQ и IG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 3.10% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.22% |
Correlation
The correlation between PIEQ and IG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEQ vs. IG — Ранг доходности на риск
PIEQ
IG
Сравнение PIEQ c IG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity ETF (PIEQ) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIEQ | IG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEQ | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -0.40 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок PIEQ и IG
Максимальная просадка PIEQ за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQ и IG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEQ | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -1.75% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.32% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.53% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEQ и IG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEQ | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 4.90% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 4.90% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 4.90% | +12.47% |
Сравнение комиссий PIEQ и IG
PIEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IG в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEQ и IG
Дивидендная доходность PIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности IG в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
PIEQ Principal International Equity ETF | 1.17% | 1.28% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
PIEQ and IG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.48% for PIEQ.
PIEQ has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.84% for IG.
PIEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.48% for PIEQ and 0.26% for IG.
Подберите оптимальное распределение для PIEQ и IG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор