Сравнение PIEQ с PY
PIEQ (Principal International Equity ETF) and PY (Principal Value ETF) are both exchange-traded funds - PIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Principal, while PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past year, PIEQ returned 30.43% vs 14.24% for PY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIEQ charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for PY.
Доходность
Сравнение доходности PIEQ и PY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEQ показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у PY с доходностью 4.14%.
PIEQ
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам PIEQ и PY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 9.95% | 38.10% | -2.95% |
PY Principal Value ETF | 4.14% | 7.74% | -2.81% |
Correlation
The correlation between PIEQ and PY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between PIEQ and PY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEQ vs. PY — Ранг доходности на риск
PIEQ
PY
Сравнение PIEQ c PY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity ETF (PIEQ) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIEQ | PY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.31 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 7.73 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEQ | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.36 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.54 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок PIEQ и PY
Максимальная просадка PIEQ за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQ и PY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEQ | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -45.44% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -6.20% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -5.05% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.85% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEQ и PY
Principal International Equity ETF (PIEQ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Principal Value ETF (PY) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что PIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEQ | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.28% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 7.28% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 10.53% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.77% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 20.07% | -2.70% |
Сравнение комиссий PIEQ и PY
PIEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEQ и PY
Дивидендная доходность PIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PY в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 1.17% | 1.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 2.13% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
PIEQ and PY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIEQ has higher volatility (5.40%) compared to PY (2.28%). In terms of maximum drawdown, PIEQ dropped -15.17% vs PY's -45.44%.
On 1-year performance, PIEQ leads with 30.43% vs 14.24% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIEQ has performed better with a 30.43% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for PIEQ.
PY has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.17% for PIEQ.
PIEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PY is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.48% for PIEQ and 0.15% for PY.
PIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIEQ и PY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор