Сравнение PIDIX с PTEAX

С начала года, PIDIX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PIDIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 8.37% против 1.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIDIX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIDIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTEAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIDIX и PTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PIDIX и PTEAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность PIDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PTEAX в 3.89%

Максимальная просадка PIDIX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIDIX и PTEAX.

Principal International Equity Index Fund (PIDIX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PIDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.