Сравнение PIDIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
PIDIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PIDIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIDIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIDIX Principal International Equity Index Fund | -1.94% | 31.07% | 4.72% | 17.87% | -14.43% | 11.07% | 7.78% | 21.42% | -13.57% | 24.87% |
VUG Vanguard Growth ETF | -10.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PIDIX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции PIDIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.37% против 16.03% соответственно.
PIDIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 8.37%
VUG
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIDIX и VUG
PIDIX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
PIDIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
PIDIX
VUG
Сравнение PIDIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIDIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.81 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.11 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 3.96 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIDIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.81 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.57 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PIDIX и VUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIDIX и VUG
Дивидендная доходность PIDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VUG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIDIX Principal International Equity Index Fund | 3.50% | 3.43% | 5.85% | 3.81% | 2.82% | 5.14% | 2.34% | 3.36% | 3.91% | 3.48% | 2.82% | 3.67% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PIDIX и VUG
Максимальная просадка PIDIX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIDIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIDIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -50.68% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -16.53% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -35.61% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | -35.61% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | -13.20% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -7.13% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.66% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIDIX и VUG
Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.10% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIDIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 7.00% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 12.65% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 22.68% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 22.23% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 21.38% | -5.15% |