PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIDIX с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIDIX с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

PIDIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PIDIX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIDIX и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIDIX
Principal International Equity Index Fund		1.01%31.07%4.72%17.87%-14.43%11.07%6.07%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, PIDIX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

PIDIX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.34%
С начала года
1.01%
6 месяцев
4.55%
1 год
22.45%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.69%

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal International Equity Index Fund

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с PIDIX:
PIDIX с SPYGPIDIX с VUGPIDIX с VYMIPIDIX с SACAXPIDIX с PLGIXPIDIX с PBCKXPIDIX с PTEAX
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий PIDIX и DFAI

PIDIX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

PIDIX
Principal International Equity Index Fund
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

PIDIX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIDIX
Ранг доходности на риск PIDIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIDIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIDIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIDIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIDIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIDIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIDIX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDIXDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.79

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.44

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.74

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

10.73

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIDIX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIDIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIDIX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDIXDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.75

-0.38

Корреляция

Корреляция между PIDIX и DFAI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIDIX и DFAI

Дивидендная доходность PIDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности DFAI в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIDIX
Principal International Equity Index Fund		3.40%3.43%5.85%3.81%2.82%5.14%2.34%3.36%3.91%3.48%2.82%3.67%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIDIX и DFAI

Максимальная просадка PIDIX за все время составила -34.13%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIDIX и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

PIDIXDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.13%

-27.44%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.95%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-27.44%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-6.23%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-5.21%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.79%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PIDIX и DFAI

Principal International Equity Index Fund (PIDIX) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что PIDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIDIXDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

6.97%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

10.65%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

16.73%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.81%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

15.66%

+0.60%