PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с RING

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICK returned 17.70%/yr vs 13.85%/yr for RING. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PICK и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции RING по среднегодовой доходности: 17.70% против 13.85% соответственно.

PICK

1 день
2.04%
1 месяц
3.45%
С начала года
26.76%
6 месяцев
32.91%
1 год
79.94%
3 года*
19.94%
5 лет*
11.31%
10 лет*
17.70%

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
54.08%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		26.76%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between PICK and RING is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.38

Over the past year, PICK and RING have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PICK и RING

Секторы
PICK
RING

Сырьевые материалы

96.0%
100.0%

Промышленность

3.1%

-

Технологии

0.9%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PICK
96.0%
RING
100.0%

Промышленность

PICK
3.1%
RING

-

Технологии

PICK
0.9%
RING

-

Финансовые услуги

PICK
0.1%
RING

-

Потребительский защитный сектор

PICK
0.1%
RING

-

Энергетика

PICK
0.0%
RING

-

Коммуникационные услуги

PICK

-

RING

-

Потребительский циклический сектор

PICK

-

RING

-

Здравоохранение

PICK

-

RING

-

Недвижимость

PICK

-

RING

-

Коммунальные услуги

PICK

-

RING

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

PICK vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICKRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.20

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.62

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.59

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

4.45

+10.95

PICK vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа RING равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICK и RING

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-79.47%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-35.72%

+16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-35.72%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-47.94%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-52.04%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-30.03%

+24.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.08%

-47.36%

+23.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

12.74%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и RING

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) составляет 13.70%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что PICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

16.83%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.93%

39.11%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

47.31%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

36.81%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

36.70%

-8.24%

Сравнение комиссий PICK и RING

И PICK, и RING имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и RING

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности RING в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.27%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

PICK and RING have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (16.83%) compared to PICK (13.70%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs RING's -79.47%.

On 10-year performance, PICK leads with 17.70% vs 13.85% for RING. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 13.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 17.70% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK and RING have the same expense ratio: 0.39% per year.

PICK has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.89% for RING.

PICK is categorized as Materials, while RING is Gold. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор