PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIASX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIASX с VWEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIASX (PIA Short Term Securities Fund) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PIASX is a Ultrashort Bond fund managed by PIA Mutual Funds, while VWEAX is a High Yield Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PIASX returned 2.29%/yr vs 5.26%/yr for VWEAX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PIASX charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности PIASX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA Short Term Securities Fund (PIASX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIASX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции PIASX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 2.29% против 5.26% соответственно.

PIASX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.75%
3 года*
4.95%
5 лет*
3.02%
10 лет*
2.29%

VWEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.91%
1 год
7.12%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.19%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIASX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIASX
PIA Short Term Securities Fund		0.72%5.09%5.22%5.62%-1.09%-0.02%1.85%3.16%1.20%0.95%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.20%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Correlation

The correlation between PIASX and VWEAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.11

Over the past year, PIASX and VWEAX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA Short Term Securities Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PIASX:
PIASX с PIAMXPIASX с CBUDXPIASX с NUSFXPIASX с UGSDXPIASX с BUBIXPIASX с DFYGXPIASX с PHYSX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Доходность на риск

PIASX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIASX
Ранг доходности на риск PIASX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIASX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIASX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIASX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIASX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIASX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIASX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA Short Term Securities Fund (PIASX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIASXVWEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
2.20

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.34
3.81

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.28

1.55

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

2.83

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.06

14.47

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIASX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIASX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIASX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIASXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

2.20

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.74

0.86

+1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.38

1.00

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.23

+0.67

Просадки

Сравнение просадок PIASX и VWEAX

Максимальная просадка PIASX за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIASX и VWEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIASXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-30.05%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-2.52%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.70%

-3.32%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.61%

-13.77%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.61%

-19.68%

+17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.12%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.49%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PIASX и VWEAX

Текущая волатильность для PIA Short Term Securities Fund (PIASX) составляет 0.27%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что PIASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIASXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.98%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

2.56%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02%

3.25%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

4.91%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

5.28%

-4.32%

Сравнение комиссий PIASX и VWEAX

PIASX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIASX и VWEAX

Дивидендная доходность PIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VWEAX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIASX
PIA Short Term Securities Fund		4.01%4.57%4.69%3.61%1.32%0.78%1.34%2.01%1.59%1.15%1.05%0.81%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.36%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы

PIASX and VWEAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWEAX has higher volatility (0.98%) compared to PIASX (0.27%). In terms of maximum drawdown, PIASX dropped -3.28% vs VWEAX's -30.05%.

PIASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIASX и VWEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор