Сравнение PIASX с CBUDX
PIASX (PIA Short Term Securities Fund) and CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, PIASX returned 3.07%/yr vs 4.21%/yr for CBUDX. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PIASX charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for CBUDX.
Доходность
Сравнение доходности PIASX и CBUDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIASX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у CBUDX с доходностью 1.89%.
PIASX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 2.28%
- Всё время*
- 2.17%
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIASX и CBUDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIASX PIA Short Term Securities Fund | 1.01% | 5.09% | 5.22% | 5.62% | -1.09% | -0.22% |
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 1.89% | 5.25% | 5.83% | 5.61% | 2.25% | 0.26% |
Correlation
The correlation between PIASX and CBUDX is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIASX vs. CBUDX — Ранг доходности на риск
PIASX
CBUDX
Сравнение PIASX c CBUDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA Short Term Securities Fund (PIASX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIASX | CBUDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 3.34 | -1.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 9.96 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 48.55 | -31.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIASX и CBUDX
Максимальная просадка PIASX за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки CBUDX в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIASX и CBUDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIASX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -0.40% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.70% | -0.40% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.70% | -0.40% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.61% | -0.40% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.04% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.08% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIASX и CBUDX
PIA Short Term Securities Fund (PIASX) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIASX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.17% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.71% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04% | 0.87% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.12% | 0.92% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 0.91% | +0.06% |
Сравнение комиссий PIASX и CBUDX
PIASX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CBUDX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIASX и CBUDX
Дивидендная доходность PIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности CBUDX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.01% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIASX PIA Short Term Securities Fund | 3.61% | 4.57% | 4.69% | 3.61% | 1.32% | 0.78% | 1.34% | 2.01% | 1.59% | 1.15% | 1.05% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
PIASX and CBUDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIASX has higher volatility (0.33%) compared to CBUDX (0.17%). In terms of maximum drawdown, PIASX dropped -3.28% vs CBUDX's -0.40%.
CBUDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.59 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIASX и CBUDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор