Сравнение PIASX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA Short Term Securities Fund (PIASX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
PIASX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PIASX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIASX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIASX PIA Short Term Securities Fund | 0.13% | 5.09% | 5.22% | 5.62% | -1.09% | -0.02% | 1.85% | 3.16% | 1.20% | 0.95% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PIASX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PIASX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.38% соответственно.
PIASX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 2.28%
DFYGX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIASX и DFYGX
PIASX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
PIASX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
PIASX
DFYGX
Сравнение PIASX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA Short Term Securities Fund (PIASX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIASX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | 2.38 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.64 | 2.73 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 3.66 | -1.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 2.02 | +3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.20 | 5.58 | +29.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIASX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 2.38 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.68 | 1.56 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | 1.40 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.85 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PIASX и DFYGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIASX и DFYGX
Дивидендная доходность PIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIASX PIA Short Term Securities Fund | 4.10% | 4.57% | 4.69% | 3.61% | 1.32% | 0.78% | 1.34% | 2.01% | 1.59% | 1.15% | 1.05% | 0.81% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок PIASX и DFYGX
Максимальная просадка PIASX за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIASX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIASX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -4.46% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.70% | -1.04% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.61% | -4.36% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.61% | -4.46% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.30% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.38% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIASX и DFYGX
PIA Short Term Securities Fund (PIASX) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIASX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.15% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 0.41% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 1.22% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.22% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.00% | -0.04% |