PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIASX с PHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIASX с PHYSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIASX (PIA Short Term Securities Fund) and PHYSX (PIA High Yield Fund) are both mutual funds - PIASX is a Ultrashort Bond fund managed by PIA Mutual Funds, while PHYSX is a High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds. Over the past 10 years, PIASX returned 2.29%/yr vs 5.34%/yr for PHYSX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PIASX charges 0.39%/yr vs 0.86%/yr for PHYSX.

Доходность

Сравнение доходности PIASX и PHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA Short Term Securities Fund (PIASX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIASX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у PHYSX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции PIASX уступали акциям PHYSX по среднегодовой доходности: 2.29% против 5.34% соответственно.

PIASX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.75%
3 года*
4.95%
5 лет*
3.02%
10 лет*
2.29%

PHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.48%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.57%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIASX и PHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIASX
PIA Short Term Securities Fund		0.72%5.09%5.22%5.62%-1.09%-0.02%1.85%3.16%1.20%0.95%
PHYSX
PIA High Yield Fund		0.61%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%

Correlation

The correlation between PIASX and PHYSX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1999 г.

0.07

The correlation between PIASX and PHYSX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA Short Term Securities Fund

PIA High Yield Fund

Часто сравнивают с PIASX:
PIASX с PIAMXPIASX с CBUDXPIASX с VWEAXPIASX с NUSFXPIASX с UGSDXPIASX с BUBIXPIASX с DFYGX
Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с DFGEXPHYSX с VVIAX

Доходность на риск

PIASX vs. PHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIASX
Ранг доходности на риск PIASX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIASX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIASX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIASX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIASX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIASX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIASX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA Short Term Securities Fund (PIASX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIASXPHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
1.16

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.34
1.59

+4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.28

1.23

+1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

0.98

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.06

2.89

+20.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIASX vs. PHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIASX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа PHYSX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIASX и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIASXPHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

1.16

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.74

0.89

+1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.38

1.31

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.63

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PIASX и PHYSX

Максимальная просадка PIASX за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIASX и PHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIASXPHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-24.10%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-3.82%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.70%

-6.11%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.61%

-13.99%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.61%

-19.86%

+17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.67%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.88%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

1.29%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PIASX и PHYSX

Текущая волатильность для PIA Short Term Securities Fund (PIASX) составляет 0.27%, в то время как у PIA High Yield Fund (PHYSX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что PIASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIASXPHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.81%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

2.55%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02%

3.23%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

4.06%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

4.10%

-3.14%

Сравнение комиссий PIASX и PHYSX

PIASX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PHYSX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIASX и PHYSX

Дивидендная доходность PIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности PHYSX в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.41%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%
PIASX
PIA Short Term Securities Fund		4.01%4.57%4.69%3.61%1.32%0.78%1.34%2.01%1.59%1.15%1.05%0.81%

Часто задаваемые вопросы

PIASX and PHYSX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYSX has higher volatility (0.81%) compared to PIASX (0.27%). In terms of maximum drawdown, PIASX dropped -3.28% vs PHYSX's -24.10%.

PIASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIASX и PHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор