PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIASX с PHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIASX с PHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA Short Term Securities Fund (PIASX) и PIA High Yield Fund (PHYSX).

PIASX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PIASX и PHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA Short Term Securities Fund (PIASX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIASX и PHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIASX
PIA Short Term Securities Fund		0.13%5.09%5.22%5.62%-1.09%-0.02%1.85%3.16%1.20%0.95%
PHYSX
PIA High Yield Fund		-1.98%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, PIASX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PHYSX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции PIASX уступали акциям PHYSX по среднегодовой доходности: 2.28% против 5.46% соответственно.

PIASX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.85%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.93%
10 лет*
2.28%

PHYSX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-2.76%
1 год
1.32%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA Short Term Securities Fund

PIA High Yield Fund

Часто сравнивают с PIASX:
PIASX с PIAMXPIASX с VWEAXPIASX с BUBIXPIASX с NUSFXPIASX с CBUDXPIASX с UGSDXPIASX с DFYGX
Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с VVIAXPHYSX с DFGEX

Сравнение комиссий PIASX и PHYSX

PIASX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PHYSX в 0.86%.

PHYSX
PIA High Yield Fund
PIASX
PIA Short Term Securities Fund

Доходность на риск

PIASX vs. PHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIASX
Ранг доходности на риск PIASX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIASX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIASX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIASX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIASX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIASX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIASX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA Short Term Securities Fund (PIASX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIASXPHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.67

0.30

+3.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.86

0.41

+5.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.07

+1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.54

0.27

+5.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.81

0.79

+31.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIASX vs. PHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIASX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа PHYSX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIASX и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIASXPHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

0.30

+3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.68

0.83

+1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.38

1.34

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.62

+0.28

Корреляция

Корреляция между PIASX и PHYSX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIASX и PHYSX

Дивидендная доходность PIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PHYSX в 7.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIASX
PIA Short Term Securities Fund		4.10%4.57%4.69%3.61%1.32%0.78%1.34%2.01%1.59%1.15%1.05%0.81%
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.95%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%

Просадки

Сравнение просадок PIASX и PHYSX

Максимальная просадка PIASX за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIASX и PHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIASXPHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-24.10%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-4.00%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.61%

-13.99%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.61%

-19.86%

+17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-3.23%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.89%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.37%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PIASX и PHYSX

Текущая волатильность для PIA Short Term Securities Fund (PIASX) составляет 0.45%, в то время как у PIA High Yield Fund (PHYSX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что PIASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIASXPHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.84%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

2.56%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

4.34%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

4.02%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

4.09%

-3.13%