Сравнение PIASX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA Short Term Securities Fund (PIASX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
PIASX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PIASX и CUTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIASX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIASX PIA Short Term Securities Fund | 0.13% | 5.09% | 5.22% | 5.62% | -1.09% | -0.02% | 1.85% | 3.16% | 0.80% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PIASX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.
PIASX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 2.28%
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIASX и CUTAX
PIASX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.
Доходность на риск
PIASX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
PIASX
CUTAX
Сравнение PIASX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA Short Term Securities Fund (PIASX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIASX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | 3.33 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.64 | 5.65 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 2.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 7.51 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.20 | 39.18 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIASX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 3.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.68 | 2.06 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.77 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PIASX и CUTAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIASX и CUTAX
Дивидендная доходность PIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности CUTAX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIASX PIA Short Term Securities Fund | 4.10% | 4.57% | 4.69% | 3.61% | 1.32% | 0.78% | 1.34% | 2.01% | 1.59% | 1.15% | 1.05% | 0.81% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIASX и CUTAX
Максимальная просадка PIASX за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIASX и CUTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIASX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -1.79% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.70% | -0.40% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.61% | -1.79% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.40% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.22% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.08% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIASX и CUTAX
PIA Short Term Securities Fund (PIASX) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIASX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.38% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 0.63% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 0.89% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.03% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.93% | +0.03% |