PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIAMX с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIAMX с SCFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).

PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIAMX и SCFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-2.20%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		-0.61%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у SCFIX с доходностью -0.61%.

PIAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
1.56%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—

SCFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.06%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.65%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield (MACS) Fund

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с FAGIXSCFIX с KHYAXSCFIX с ECHIXSCFIX с BRHYXSCFIX с BCAAX

Сравнение комиссий PIAMX и SCFIX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SCFIX в 0.67%.

SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

PIAMX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIAMX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIAMXSCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.61

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

3.70

-3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.65

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

3.04

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

15.96

-15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIAMX vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCFIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и SCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIAMXSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.61

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.60

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.30

-0.14

Корреляция

Корреляция между PIAMX и SCFIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и SCFIX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности SCFIX в 5.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.51%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.00%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и SCFIX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и SCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIAMXSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-13.08%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-1.63%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-6.30%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-1.01%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-0.52%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.31%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и SCFIX

PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIAMXSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.79%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

1.19%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

1.96%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

2.92%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

3.27%

+0.98%