PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIAMX с BSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIAMX с BSL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) and BSL (Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PIAMX returned 4.10%/yr vs 4.42%/yr for BSL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PIAMX charges 0.20%/yr vs 1.50%/yr for BSL.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и BSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у BSL с доходностью 0.41%.

PIAMX

1 день
0.12%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
1.11%
С начала года
2.10%
1 год
3.71%
3 года*
7.22%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

BSL

1 день
0.31%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
-0.62%
С начала года
0.41%
1 год
-0.77%
3 года*
9.59%
5 лет*
4.42%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIAMX и BSL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		2.10%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%
BSL
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund		0.41%2.15%18.16%20.03%-22.88%28.33%-4.44%14.06%-7.27%

Correlation

The correlation between PIAMX and BSL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield (MACS) Fund

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund

Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с TRBUXPIAMX с JEPAXPIAMX с HYBBPIAMX с FSREXPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX
Часто сравнивают с BSL:
BSL с BGXBSL с BGBBSL с CRDOXBSL с BXMIXBSL с RPIHXBSL с THHYXBSL с FHYSX

Доходность на риск

PIAMX vs. BSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BSL
Ранг доходности на риск BSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIAMX c BSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIAMXBSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.12

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.12

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.10

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

-0.23

+3.20

PIAMX vs. BSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа BSL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и BSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и BSL

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки BSL в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и BSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIAMXBSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-43.83%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-7.86%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-7.86%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-24.48%

+10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-7.33%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.42%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и BSL

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.59%, в то время как у Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIAMXBSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.78%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

5.09%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

6.52%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

10.47%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

16.35%

-12.14%

Сравнение комиссий PIAMX и BSL

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BSL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и BSL

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности BSL в 8.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSL
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund		8.24%8.45%9.46%10.76%6.89%5.75%7.65%8.15%9.21%5.93%5.86%7.27%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		7.81%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIAMX and BSL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSL has higher volatility (0.78%) compared to PIAMX (0.59%). In terms of maximum drawdown, PIAMX dropped -18.15% vs BSL's -43.83%.

PIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIAMX и BSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор