PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSL с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSL с CRDOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

BSL - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 мая 2010 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BSL и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSL и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSL
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund		-4.62%2.15%18.16%20.03%-22.88%28.33%3.51%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.00%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, BSL показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью -1.00%.

BSL

1 день
-1.01%
1 месяц
0.66%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-2.47%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.38%
10 лет*
6.18%

CRDOX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.55%
1 год
6.88%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с BSL:
BSL с BGBBSL с BGXBSL с FHYSXBSL с THHYXBSL с BXMIXBSL с PIAMXBSL с CPMPX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий BSL и CRDOX

BSL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

BSL
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

BSL vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSL
Ранг доходности на риск BSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSL c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSLCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

2.10

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

2.89

-3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.23

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

9.74

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSL vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSL на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSL и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSLCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.10

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.74

-0.44

Корреляция

Корреляция между BSL и CRDOX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSL и CRDOX

Дивидендная доходность BSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности CRDOX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSL
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund		8.78%8.45%9.46%10.76%6.89%5.75%7.65%8.15%9.21%5.93%5.86%7.27%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.31%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSL и CRDOX

Максимальная просадка BSL за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSL и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSLCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-15.92%

-27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-3.14%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-15.92%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-2.37%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-3.63%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.72%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BSL и CRDOX

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что BSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSLCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.52%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

2.23%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

3.31%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

4.11%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

4.04%

+12.37%