PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSL с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSL с CRDOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSL (Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund) and CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, BSL returned 3.68%/yr vs 3.23%/yr for CRDOX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BSL charges 1.50%/yr vs 0.29%/yr for CRDOX.

Доходность

Сравнение доходности BSL и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSL показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью 1.92%.

BSL

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.87%
1 год
-1.29%
3 года*
11.22%
5 лет*
3.68%
10 лет*
5.82%

CRDOX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.89%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSL и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSL
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund		-1.94%2.15%18.16%20.03%-22.88%28.33%3.51%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		1.92%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Correlation

The correlation between BSL and CRDOX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с BSL:
BSL с BGXBSL с BGBBSL с BXMIXBSL с THHYXBSL с PIAMXBSL с FHYSXBSL с RPIHX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BCAAX

Доходность на риск

BSL vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSL
Ранг доходности на риск BSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSL c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSLCRDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.90

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
4.66

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.71

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.03

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

13.45

-13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSL vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSL и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSLCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.90

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.85

-0.55

Просадки

Сравнение просадок BSL и CRDOX

Максимальная просадка BSL за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSL и CRDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSLCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-15.92%

-27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-2.70%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.86%

-4.66%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-15.92%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.11%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-3.53%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.61%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BSL и CRDOX

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSLCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.88%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

2.28%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

2.83%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

4.15%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

4.02%

+12.38%

Сравнение комиссий BSL и CRDOX

BSL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSL и CRDOX

Дивидендная доходность BSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности CRDOX в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSL
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund		8.45%8.45%9.46%10.76%6.89%5.75%7.65%8.15%9.21%5.93%5.86%7.27%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.62%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSL and CRDOX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSL has higher volatility (1.27%) compared to CRDOX (0.88%). In terms of maximum drawdown, BSL dropped -43.83% vs CRDOX's -15.92%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSL и CRDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор