PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSL с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSL с THHYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BSL (Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund) and THHYX (Toews Tactical Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, BSL returned 5.87%/yr vs 2.78%/yr for THHYX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BSL charges 1.50%/yr vs 1.46%/yr for THHYX.

Доходность

Сравнение доходности BSL и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSL показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции BSL превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 5.87% против 2.78% соответственно.

BSL

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.41%
1 год
-0.79%
3 года*
10.75%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.87%

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.38%
1 год
2.95%
3 года*
4.97%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSL и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSL
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund		-0.89%2.15%18.16%20.03%-22.88%28.33%-4.44%14.06%-7.52%5.74%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		0.38%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Correlation

The correlation between BSL and THHYX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с BSL:
BSL с BGXBSL с BGBBSL с BXMIXBSL с CRDOXBSL с RPIHXBSL с FHYSXBSL с PIAMX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с XILSXTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с TTDAX

Доходность на риск

BSL vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSL
Ранг доходности на риск BSL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSL c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSLTHHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.27

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.92

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.91

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

6.26

-6.49

BSL vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа THHYX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSL и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSL и THHYX

Максимальная просадка BSL за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSL и THHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSLTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-8.83%

-35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-1.12%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.86%

-3.35%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-8.83%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-8.83%

-35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.60%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-1.62%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

0.52%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BSL и THHYX

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) и Toews Tactical Income Fund (THHYX) имеют волатильность 0.86% и 0.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSLTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.85%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

1.70%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

2.58%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

3.93%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

3.63%

+12.77%

Сравнение комиссий BSL и THHYX

BSL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии THHYX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSL и THHYX

Дивидендная доходность BSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности THHYX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSL
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund		8.35%8.45%9.46%10.76%6.89%5.75%7.65%8.15%9.21%5.93%5.86%7.27%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.43%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Часто задаваемые вопросы

BSL and THHYX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSL has higher volatility (0.86%) compared to THHYX (0.85%). In terms of maximum drawdown, BSL dropped -43.83% vs THHYX's -8.83%.

THHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSL и THHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор