PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PHYZX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 6.13% против 3.14% соответственно.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий PHYZX и SDMZX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

PHYZX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.11

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.67

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

3.30

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

13.37

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDMZX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.18

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.22

-0.03

Корреляция

Корреляция между PHYZX и SDMZX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и SDMZX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и SDMZX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-9.76%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.44%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-8.51%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-9.76%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.11%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.00%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.36%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и SDMZX

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.70%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.41%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

2.11%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

2.30%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

2.46%

+3.06%