PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PHYZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 6.13% против 2.25% соответственно.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PHYZX и PBSMX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z

Доходность на риск

PHYZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.84

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.88

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.76

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

10.65

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBSMX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.86

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.60

-0.41

Корреляция

Корреляция между PHYZX и PBSMX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и PBSMX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и PBSMX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-10.70%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.65%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-10.70%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-10.70%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.29%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-0.88%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.43%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и PBSMX

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.67%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.33%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

2.29%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

2.86%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

2.62%

+2.90%