PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYZX с NPSRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHYZX (PGIM High Yield Fund Class Z) and NPSRX (Nuveen Preferred Securities & Income Fund) are both mutual funds - PHYZX is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM, while NPSRX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, PHYZX returned 6.02%/yr vs 5.29%/yr for NPSRX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYZX charges 0.51%/yr vs 0.74%/yr for NPSRX.

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции PHYZX превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 6.02% против 5.29% соответственно.

PHYZX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.30%
3 года*
9.09%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.02%

NPSRX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.08%
1 год
7.61%
3 года*
10.17%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYZX и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		1.38%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		0.53%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%

Correlation

The correlation between PHYZX and NPSRX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.55

The correlation between PHYZX and NPSRX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с APDFXPHYZX с JMSIXPHYZX с FRFZXPHYZX с MNHAXPHYZX с ICMUXPHYZX с SEIXPHYZX с RGHYX
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с PFFANPSRX с BACNPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Доходность на риск

PHYZX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHYZXNPSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.61

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.42

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.62

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.39

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

9.27

+2.19

PHYZX vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа NPSRX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и NPSRX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и NPSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYZXNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-62.52%

+33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-3.30%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.76%

-3.60%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-17.65%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-26.47%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.86%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-4.81%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.85%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и NPSRX

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYZXNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.79%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.40%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

3.02%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

5.00%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

6.32%

-0.81%

Сравнение комиссий PHYZX и NPSRX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и NPSRX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности NPSRX в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.40%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		7.00%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%

Часто задаваемые вопросы

PHYZX and NPSRX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYZX has higher volatility (1.15%) compared to NPSRX (0.79%). In terms of maximum drawdown, PHYZX dropped -28.57% vs NPSRX's -62.52%.

NPSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYZX и NPSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор