PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции PHYZX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.44% соответственно.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий PHYZX и FHYSX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

PHYZX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.71

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.43

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.73

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

11.03

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.95

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.86

+0.33

Корреляция

Корреляция между PHYZX и FHYSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и FHYSX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и FHYSX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-21.45%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.50%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-16.93%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-21.45%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.77%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.61%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.62%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и FHYSX

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.41% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.38%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.43%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.79%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

5.20%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

5.77%

-0.25%