PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%5.02%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий PHYZX и CRDOX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

PHYZX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.04

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.80

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.81

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

8.08

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.72

+0.48

Корреляция

Корреляция между PHYZX и CRDOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и CRDOX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и CRDOX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-15.92%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.14%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-15.92%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.81%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.63%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.70%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и CRDOX

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеют волатильность 1.41% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.44%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.19%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.28%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

4.11%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

4.04%

+1.48%