Сравнение PHYSX с SGYAX
PHYSX (PIA High Yield Fund) and SGYAX (SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PHYSX returned 5.34%/yr vs 5.88%/yr for SGYAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYSX charges 0.86%/yr vs 0.56%/yr for SGYAX.
Доходность
Сравнение доходности PHYSX и SGYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYSX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SGYAX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PHYSX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 5.34% против 5.88% соответственно.
PHYSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.34%
SGYAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам PHYSX и SGYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | 0.61% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 11.06% | -2.77% | 8.04% |
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 1.44% | 8.01% | 9.12% | 10.89% | -13.29% | 9.62% | 6.04% | 14.01% | -2.04% | 8.08% |
Correlation
The correlation between PHYSX and SGYAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.58 |
The correlation between PHYSX and SGYAX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYSX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск
PHYSX
SGYAX
Сравнение PHYSX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYSX | SGYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.47 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 10.56 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYSX | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.00 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.63 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок PHYSX и SGYAX
Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и SGYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYSX | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -45.51% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -2.77% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -4.18% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -15.45% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.86% | -21.85% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.14% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -6.05% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.65% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYSX и SGYAX
Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 0.77%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYSX | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.02% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.68% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 3.43% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 4.79% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 5.31% | -1.21% |
Сравнение комиссий PHYSX и SGYAX
PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYSX и SGYAX
Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности SGYAX в 8.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | 7.41% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 8.76% | 8.88% | 8.68% | 10.08% | 8.79% | 5.37% | 7.30% | 7.15% | 7.31% | 7.27% | 7.30% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
PHYSX and SGYAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGYAX has higher volatility (1.02%) compared to PHYSX (0.77%). In terms of maximum drawdown, PHYSX dropped -24.10% vs SGYAX's -45.51%.
SGYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYSX и SGYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор