Сравнение PHYSX с SGYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).
PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYSX и SGYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYSX и SGYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | -1.98% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 11.06% | -2.77% | 8.04% |
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | -1.13% | 8.01% | 9.12% | 10.89% | -13.29% | 9.62% | 6.04% | 14.01% | -2.04% | 8.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции PHYSX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 6.08% соответственно.
PHYSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.46%
SGYAX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYSX и SGYAX
PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.
Доходность на риск
PHYSX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск
PHYSX
SGYAX
Сравнение PHYSX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYSX | SGYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.55 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.35 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.98 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 7.37 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYSX | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.55 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.61 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между PHYSX и SGYAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYSX и SGYAX
Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности SGYAX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | 7.95% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 8.22% | 8.88% | 8.68% | 10.08% | 8.79% | 5.37% | 7.30% | 7.15% | 7.31% | 7.27% | 7.30% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PHYSX и SGYAX
Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и SGYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYSX | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -45.51% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -3.12% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -15.45% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.86% | -21.85% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.20% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.10% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.84% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYSX и SGYAX
PIA High Yield Fund (PHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYSX | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.32% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.35% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.80% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 4.74% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.30% | -1.21% |