PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с PMTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYSX с PMTGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и PIA MBS Bond Fund (PMTGX).

PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. PMTGX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и PMTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и PIA MBS Bond Fund (PMTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYSX и PMTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		-1.50%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
PMTGX
PIA MBS Bond Fund		-0.09%7.83%0.96%4.73%-11.37%-1.18%3.85%6.02%0.76%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у PMTGX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PHYSX превзошли акции PMTGX по среднегодовой доходности: 5.51% против 1.21% соответственно.

PHYSX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-2.17%
1 год
1.81%
3 года*
7.04%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.51%

PMTGX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.36%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

PIA MBS Bond Fund

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с VVIAXPHYSX с DFGEX
Часто сравнивают с PMTGX:
PMTGX с ETVPMTGX с PBBBXPMTGX с PIASXPMTGX с RFBAXPMTGX с VSBIXPMTGX с FUTBXPMTGX с GUSTX

Сравнение комиссий PHYSX и PMTGX

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PMTGX в 0.23%.

PHYSX
PIA High Yield Fund
PMTGX
PIA MBS Bond Fund

Доходность на риск

PHYSX vs. PMTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PMTGX
Ранг доходности на риск PMTGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c PMTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и PIA MBS Bond Fund (PMTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXPMTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.01

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.47

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.60

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

4.30

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. PMTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PMTGX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и PMTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXPMTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.01

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.04

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.26

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.73

+0.90

Корреляция

Корреляция между PHYSX и PMTGX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и PMTGX

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности PMTGX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.91%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%
PMTGX
PIA MBS Bond Fund		3.78%4.10%4.16%3.48%2.17%0.79%2.12%2.96%2.76%2.75%2.96%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и PMTGX

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки PMTGX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и PMTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYSXPMTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-17.09%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-3.13%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-16.86%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

-17.09%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.23%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.13%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.16%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и PMTGX

PIA High Yield Fund (PHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с PIA MBS Bond Fund (PMTGX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYSXPMTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.79%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.83%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.94%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

6.22%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

4.72%

-0.63%